10 Quantitative Analyst Jobs Wien

Entwicklung, Wartung und Dokumentation von Verfahren und Modellen im Bereich Gesamtbankrisikosteuerung/ICAAP. Erstellung von Risikotragfähigkeitsanalysen und Stresstests. Sehr gute Kenntnisse in Excel/VBA, SQL, R oder Python. Flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsangebote.

Überwachung täglicher Markt-Risikoprozesse (PnL, Risikomessung, Marktdaten). Erstellung und Validierung von Risikokennzahlen. Analyse von Daten- und Bewertungsproblemen. Erforderlich: Python und/oder SQL. Vorteil: Internationale Bankenumgebung.

Führung der Marktrisikoanalyse (IRRBB, Kreditspreadrisiko, FX) mit Fokus auf Methodik und regulatorische Konformität. Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bankwesen, Kenntnisse in SQL/R/Python erforderlich. Individuelle Trainingsprogramme zur persönlichen Entwicklung.

Mitwirkung bei der Berechnung und Analyse von Immobilienrisikomodellen. Weiterentwicklung und Programmierung des Tools. Erste Berufserfahrung im Risikomanagement oder Asset Management (Immobilien) erforderlich. Programmierkenntnisse in R und VBA von Vorteil. Home-Office und Weiterbildung werden geboten.

Unterstützung bei der Migration von Kreditrisikomodell-Monitoring-Codes nach Databricks. Durchführung von Regressionstests. Dokumentation von Lösungen. Englischkenntnisse erforderlich. Praktikum mit Entwicklungsmöglichkeiten.